Finanzmodell für Konzernstrategie
Simulation strategischer Maßnahmen und Synergien auf das Konzernergebnis.
Industry
Country
Number of employees
Banken
Austria
Project results:
- Die Ergebnisse des Finanzmodells wurden dem Vorstand der Bank präsentiert.
- Die Banklizenz für die neue Retailbank wurde erteilt und die Strategie erfolgreich umgesetzt.
Project Objectives
Unterstützung einer großen österreichischen Bank bei der Quantifizierung der Auswirkungen ihrer neuen Strategie. Die neue Strategie bestand darin, neben den bestehenden Geschäftsbereichen eine neue Retailbank aufzubauen. Die Strategieabteilung der Bank benötigte das Finanzmodell, um den optimalen Mix der strategischen Maßnahmen zu identifizieren und die Synergien aus der Gründung der Retailbank zu simulieren.
Our Approach
Es wurde ein umfassendes Finanzmodell für alle Geschäftsbereiche einschließlich einer konsolidierten Konzernsicht erstellt. Dabei wurden die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Nebenbedingungen berücksichtigt:
- Kapitalanforderungen: Mindestkapitalquote bezogen auf die risikogewichteten Aktiva (RWA).
- Liquiditätsanforderungen: Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Zinsrisiken: Zinsschocks im Verhältnis zu den Eigenmitteln (Outlier Ratio).
Die Entwicklung des Kreditportfolios wurde unter Berücksichtigung der Zinsstrukturkurve, der Kreditrisiken und der Vorfälligkeiten simuliert. Das Finanzmodell beinhaltete ein Planungscockpit mit den wichtigsten Annahmen und ein Dashboard zur Visualisierung der Ergebnisse.
The following tools were used in this project:
Project results
Die Ergebnisse des Finanzmodells wurden dem Vorstand der Bank präsentiert. Die Banklizenz für die neue Retailbank wurde erteilt und die Strategie erfolgreich umgesetzt.
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